加藤 直人

取引先の倒産リスクを考慮した場合、通常の取引価格からリスク分を控除する必要がある。 このリスク量を計算するためのシステムの保守・エンハンス開発のプロジェクトマネージャー。

・Pythonコース (Python、numpy,pandas,matplotlib,Scikit-learを使用して回帰・分類、RPA:Pyautogui、LLM、プロンプトエンジニアリング) ・データサイエンスコース (統計理論、一般化線形モデル、時系列分析seaborn, Statsmodels, pystan, 一部Scikit-learnを使用してRidge回帰)

　リスク管理部マーケットリスクチーム ◆与信管理 ・PFEを用いた与信管理の高度化(VBA, NumeriX, Pythonを用いたシミュレーション、および日次モニタリング機能の拡張、レポートの自動作成)

ファイナンシャルエンジニア・客先常駐にて要件定義・自社パッケージのサポート ・ファイナンシャルエンジニアにとして、大手証券会社に常駐 ・与信計算用のシミュレーション機能の実装(C++, java)

クオンツサポート ・取引先のクレジットリスクを調整するCVA計算エンジンのNumeriX社製品導入 ・与信額を求めるPFE(将来の取引の価値)計算エンジンの導入

2011年4月～2013年3月 エキゾチック・オプション プライシング・エンジン開発 ・バリアオプションの解析解導出、C#、 C++、VBAによる実装・テスト ・Vanna-Volga調整によるボラティリティ・スマイル考慮

北極圏における土壌炭素動態予測に関する数理モデル開発 ・土壌炭素の動態を表す微分方程式モデル開発 ・アラスカ土壌に含まれる炭素量データとの適合テスト ・数値シミュレーション（Fortran, R）